Decidió entonces volver a su casa para encontrar un escudero y coger camisas y dinero, pero en el camino se cruzó con unos mercaderes que se rieron de su locura.

Entonces Don Quijote empuñó la adarga y se abalanzó sobre ellos. Pero una piedra en el camino hizo que Rocinante tropezara y su amo salió despedido. Mientras intentaba ponerse en pie, uno de los mercaderes cogió la lanza y la hizo pedazos en sus costillas. Un labrador y vecino de Don Quijote llamado Sancho Panza, pasaba por allí y corrió en su auxilio. Lo subió en su burro y lo llevó al pueblo donde el ama de Don Quijote, la sobrina, el licenciado Pedro Pérez el cura y maese Nicolás el barbero ya estaban preocupados por la ausencia del hidalgo, que ya duraba tres días. Intentaron entonces entre todos quemar todos esos libros que habían hecho enloquecer a Don Quijote. Decidió entonces que Sancho Panza fuera su escudero y le acompañara en sus aventuras, cosa que éste acepto de buen grado y abandonando a su familia se fue con él.

Ya por los caminos, descubrieron unos molinos de viento que Don Quijote confundió con un puñado de malvados gigantes con los que decidió entrar en batalla. Sancho le advirtió de que lo que sus ojos veían no eran gigantes sino molinos de viento pero sus advertencias no le sirvieron. Don Quijote se abalanzó sobre ellos. Se levantó de pronto un poco de viento y las grandes aspas empezaron a moverse haciendo que la lanza de Don Quijote se hiciera pedazos y el caballero y su caballo acabaron rodando por los suelos. Sancho Panza acudió en su auxilio y como pudo le ayudó a subirse en Rocinante. Don Quijote como buen caballero andante aguantó el dolor como pudo. Pasaron la noche entre unos árboles aunque Don Quijote se la pasó toda pensando en su amada Dulcinea.